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# White Test auf Varianzhomogenität

Test auf Varianzhomogenität nach bereits erfolgter multipler linearer Regression.

Diese Methode kommt also zum Einsatz, nachdem die Regression der unabhängigen Variablen auf die abhängigen Variablen bereits durchgeführt worden ist.

Dieser Test ist im Prinzip ein quadratisches Regressionsmodell der Residuen über die unabhängigen (erklärenden) Variablen.

Beispiel für 2 unabhängige Variablen x1, x2:

Es wird also versucht, einen Zusammenhang zwischen den Residuen und den erklärenden Variablen x1, x2 herzustellen.

Ein Zusammenhang würde sich darin äussern, dass wenigstens einer der Koeffizienten b,c,d,e,f deutlich von Null verschieden ist.

a darf beliebige Werte annehmen.

Wenn (b,c,d,e,f) ~0, dann wird vermutet, dass Varianzhomogenität vorliegt. Dieser Schluss ist streng mathematisch nicht begründbar, doch wäre es in der Praxis sehr unwahrscheinlich, wenn man hierbei falsch liegen würde.

Die Überprüfung geschieht mittels F Tests (erklärte Varianz/Gesamtvarianz, -> Varianzkomponentenzerlegung).

Siehe auch Kollinearität.