Methode zur Berechnung standardnormalverteilter Zufallszahlen mit Hilfe von gleichverteilten Zufallszahlen (0...1).
Aus je 2 gleichverteilten Zufallszahlen werden je 2 standardnormalverteilte Zufallszahlen berechnet.
Vorgehensweise:
0. Ziehe 2 gleichverteilte Zufallszahlen G1 und G2
1. Berechne die beiden Hilfsgrössen H1 = (2G1-1) und H2 = (2G2-1)
2. Falls H12 + H22 >1, dann springe zurück zu 0.
3. Berechne
4. Berechne die beiden standardnormalverteilten Zufallszahlen
Z1 = (2G1-1)*I und Z2 = (2G2-1)*I
Für eine Visualisierung mit Excel siehe hier.